Hva Gjør Tight Bollinger Bånd Gjennomsnittet

Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed av John Bollinger, Bollinger Bands er volatilitetsbånd plassert over og under et bevegelige gjennomsnitt. Volatilitet er basert på standardavviket som endres ettersom volatiliteten øker og senker. Båndene vokser automatisk når volatiliteten øker og smalter når volatiliteten minker Dette Bollinger Bands dynamiske natur betyr også at de kan brukes på ulike verdipapirer med standardinnstillingene. For signaler kan Bollinger Bands brukes til å identifisere M-Tops og W-Bottoms eller for å bestemme styrken av trenden. Signaler utledet av innsnevring BandWidth diskuteres. i kartskolens artikkel på BandWidth. Note Bollinger Bands er et registrert varemerke for John Bollinger. SharpCharts Calculation. Bollinger Bands består av et mellombånd med to ytre band. Mellombåndet er et enkelt bevegelige gjennomsnitt som vanligvis settes til 20 perioder. En enkel glidende gjennomsnitt blir brukt fordi standardavviksformelen også bruker et enkelt glidende gjennomsnitt utseendet - back-perioden for standardavviket er det samme som for det enkle glidende gjennomsnittet. De ytre bandene er vanligvis satt til 2 standardavvik over og under midtbåndet. Innstillinger kan justeres for å passe til egenskapene til bestemte verdipapirer eller handelsstiler. Bollinger anbefaler å lage små trinnvise justeringer av standardavviksmultiplikatoren Endring av antall perioder for glidende gjennomsnitt påvirker også antall perioder som brukes til å beregne standardavviket. Derfor er det bare små justeringer som kreves for standardavviksmultiplikatoren. En økning i den bevegelige gjennomsnittlige perioden vil automatisk øke antall perioder som brukes til å beregne standardavviket og vil også garantere en økning i standardavviksmultiplikatoren Med en 20-dagers SMA og 20-dagers standardavvik, er standardavviksmultiplikatoren satt til 2 Bollinger foreslår at standardavviksmultiplikatoren økes til 2 1 for en 50-årig SMA og reduserer standard devi ation multiplikator til 1 9 for en 10-årig SMA. Signal W-Bottoms. W-Bottoms var en del av Arthur Merrills arbeid som identifiserte 16 mønstre med en grunnleggende W-form. Bollinger bruker disse forskjellige W-mønstrene med Bollinger Bands for å identifisere W-Bottoms En W-Bottom danner i en downtrend og involverer to reaksjonslover. Spesielt ser Bollinger etter W-Bottoms hvor den andre laven er lavere enn den første, men holder over underbåndet. Det er fire trinn for å bekrefte en W-Bottom med Bollinger Bands Først, en reaksjons lav form Denne lave er vanligvis, men ikke alltid, under nedre bånd. For det andre, det er en sprette mot midtbanen. Tredje, det er en ny pris som er lav i sikkerheten. Denne laven holder over underbåndet. Evnen å holde over det nederste bandet på testen viser mindre svakhet på den siste nedgangen Fjerde, mønsteret er bekreftet med en sterk bevegelse av den andre lave og en motstandsavbrudd. Kort 2 viser Nordstrom JWN med en W-Bottom i januar-februar 2010 For det første dannet aksjen en reaksjon lo w i januar svart pil og brøt under underbåndet Second, det var en sprett tilbake over midtbanen Tredje, aksjen flyttet under januar lavt og holdt over nedre bandet Selv om 5 februar spike lavt brøt nedre bandet, Bollinger Bands beregnes ved å bruke sluttpriser, slik at signaler også bør baseres på sluttkursene. Fjerde var aksjen økt med voksende volum i slutten av februar og brøt over tidlig i februar høyt. Figur 3 viser Sandisk med en mindre W-Bunn i juli-august 2009. Signal M-Tops. M-Tops var også en del av Arthur Merrills arbeid som identifiserte 16 mønstre med en grunnleggende M-form. Bollinger bruker disse forskjellige M-mønstrene med Bollinger Bands for å identifisere M-Tops. Ifølge Bollinger er topper vanligvis mer kompliserte og trukket utover bunnene Doble topper, hodemønstre og diamanter representerer utviklende toppene. I sin mest grunnleggende form er en M-Top lik en dobbel topp. Reaksjonshøyde er imidlertid ikke alltid like. Den første høyen kan være høy r eller lavere enn den andre høye Bollinger foreslår å lete etter tegn på ikke-bekreftelse når en sikkerhet gjør nye høyder Dette er i utgangspunktet det motsatte av W-Bottom En ikke-bekreftelse skjer med tre trinn. Først gir en sikkerhet en reaksjon høyt over Øverste bandet For det andre er det en tilbaketrekning mot midtbåndet. Tredje, prisene beveger seg over det forrige høyt, men unnlater å nå det øvre bandet. Dette er et advarselsskilt. Manglende evne til den andre reaksjonen som er høy for å nå øvre bandet, viser svak momentum, som kan foreshadow en trend reversering Endelig bekreftelse kommer med en støtte pause eller bearish indikator signal. Chart 4 viser Exxon Mobil XOM med en M-Top i april-mai 2008 Beholdningen flyttet over øvre bandet i april Det var en pullback i mai og så et annet trykk over 90 Selv om aksjen flyttet over øvre bandet på en intradag basis, lukkede den ikke over øvre bandet. M-Top ble bekreftet med en støttepause to uker senere. Merk også at MACD dannet en beari sh divergens og flyttet under signallinjen for bekreftelse. Kort 5 viser Pulte Homes PHM innen en opptrending i juli-august 2008 Prisen overgikk øvre bandet i begynnelsen av september for å bekrefte opptrenden Etter en tilbaketrekning under 20-dagers SMA-midt Bollinger Band, aksjen flyttet til en høyere høyde over 17 Til tross for denne nye høyen for bevegelsen, gikk prisen ikke over det øvre bandet. Dette blinket et advarselsskilt. Børsen brøt støtte en uke senere, og MACD flyttet under signallinjen. Merk at denne M-toppen er mer kompleks fordi det er lavere reaksjonshøyder på hver side av toppblå pilen. Denne utviklende toppen dannet et lite hode og skuldre mønster. Signal som går på båndene. Over eller under båndene er ikke signaler per se. Som Bollinger legger det, Bevegelser som berører eller overskrider båndene er ikke signaler, men heller koder På forsiden av det viser et trekk til overbandet styrke, mens en skarp bevegelse til nedre båndet viser svakhet. Momentumoscillatorer fungerer mye på samme måte. Overkjøp er ikke nødvendigvis bullish. Det krever styrke for å nå overkjøpte nivåer, og overkjøpte forhold kan utvides i en sterk oppgang. På samme måte kan prisene gå bandet med mange berøringer under en sterk opptrend. Tenk på det et øyeblikk. Øverste bandet er 2 standardavvik over 20-tiden Enkelt glidende gjennomsnitt Det tar en ganske sterk prisbevegelse å overskride dette øvre bandet. En øvre band-berøring som oppstår etter en Bollinger Band-bekreftet W-Bottom, signaliserer starten på en uptrend. Som en sterk opptrend produserer mange øvre båndetiketter, er det også felles for at prisene aldri kommer til det laveste bandet under en opptrinn. Den 20-dagers SMA fungerer noen ganger som støtte. Faktisk gir dips under 20-dagers SMA noen ganger kjøpsmuligheter før neste merket av øvre bandet. Kort 6 viser Air Products APD med en bølge og lukke over øvre bandet i midten av juli. Merk først at dette er en sterk bølge som brøt over to motstandsnivåer. En sterk oppadgående kraft er et tegn på styrke, ikke svak Ness Trading ble flatt i august og 20-dagers SMA flyttet sidelengs. Bollinger-bandene ble redusert, men APD lå ikke under lavere båndpriser, og 20-dagers SMA kom opp i september. APD stengte generelt over overbandet på minst fem ganger i løpet av en fire måneders periode. Indikatorvinduet viser 10-årige Commodity Channel Index CCI Dips under -100 anses å være oversolgt og beveger seg tilbake over -100 signal starten av en oversold bounce grønn prikket linje Øverste båndet tag og breakout startet Uptrend CCI identifiserte deretter omsettelige pullbacks med dips under -100 Dette er et eksempel på å kombinere Bollinger Bands med en momentum-oscillator for handelssignaler. Kort 7 viser Monsanto MON med en tur ned i nedre bandet. Børsen brøt ned i januar med en støttepause og lukket under underbåndet Fra midten av januar til begynnelsen av mai, lukket Monsanto under underbåndet minst fem ganger. Legg merke til at aksjene ikke lukkede over øvre bandet en gang i løpet av denne perioden. t pause og innledende lukke under nedre bånd signalerte en downtrend Som sådan ble 10-årige Commodity Channel Index CCI brukt til å identifisere kortsiktige overkjøpssituasjoner. En bevegelse over 100 er overkjøpt. En bevegelse tilbake under 100 signaliserer en gjenopptakelse av nedtrenden rødt piler Dette systemet utløste to gode signaler tidlig i 2010. Bollinger Bands reflekterer retning med 20-årig SMA og volatilitet med de øvre nedre båndene. Som sådan kan de brukes til å avgjøre om prisene er relativt høye eller lave. Ifølge Bollinger har båndene bør inneholde 88-89 av pris handling, noe som gjør et trekk utenfor bandet betydelig Teknisk, prisene er relativt høye når over øvre bånd og relativt lavt når under underbåndet. Imidlertid bør relativt høy ikke betraktes som baisse eller som selger signal Likeledes bør relativt lav ikke anses som bullish eller som kjøpesignal. Prisene er høye eller lave av en grunn. Som med andre indikatorer er ikke Bollinger Bands ment å bli brukt som tand alene verktøy Chartists bør kombinere Bollinger Bands med grunnleggende trendanalyse og andre indikatorer for confirmation. Bands and SharpCharts. Bollinger Bands finnes i SharpCharts som prisoverlegg. Som med et enkelt glidende gjennomsnitt bør Bollinger Bands vises på toppen av en pris plot Når du velger Bollinger Bands, vil standardinnstillingen vises i parametervinduet 20,2 Det første nummeret 20 angir perioder for det enkle glidende gjennomsnittet og standardavviket. Det andre nummer 2 setter standardavviksmultiplikatoren for de øvre og nedre båndene Disse standardparametere stiller båndene 2 standardavvik over det enkle glidende gjennomsnittet. Brukere kan endre parametrene slik de passer til kartleggingsbehovet. Bollinger Bands 50,2 1 kan brukes til lengre tidsramme eller Bollinger Bands 10,1 9 kan brukes til kortere tidsramme Klikk her for et levende eksempel. Stocks Commodities Magazine Articles. Bollinger Band Squeeze. Bollinger Band Squeeze. The Bollinger Band Squeeze oppstår wh En volatilitet faller til lave nivåer og Bollinger Bands smalere. Ifølge John Bollinger blir perioder med lav volatilitet ofte etterfulgt av perioder med høy volatilitet. Derfor kan en volatilitetssammentrekning eller innsnevring av båndene foreskygge et betydelig fremskritt eller tilbakegang. Når klemspillet er på, et etterfølgende bandbruddssignal begynner et nytt trekk Et nytt fremskudd begynner med en klemme og etterfølgende pause over øvre bandet En ny nedgang starter med en klemme og påfølgende pause under det nedre båndet. Definere indikatorene. Før du ser på detaljer, la oss se på noen av nøkkelindikatorene for denne handelsstrategien. For å illustrere det, merk at vi bruker daglige priser og setter Bollinger Bands på 20 perioder og to standardavvik, som er standardinnstillingene. Disse kan endres til passer til s preferansehandler eller egenskapene til den underliggende sikkerheten Bollinger Bands starter med 20-dagers SMA av sluttkursene Den øvre og nedre r-bånd blir da satt til to standardavvik over og under dette bevegelige gjennomsnittet. Båndene beveger seg bort fra det bevegelige gjennomsnittet når volatiliteten utvides og beveger seg mot det bevegelige gjennomsnittet når volatilitetskontrakter. Det er også en indikator for måling av avstanden mellom Bollinger-båndene Egentlig, Denne indikatoren kalles Bollinger BandWidth, eller bare BandWidth-indikatoren. Det er rett og slett verdien av det øvre bandet mindre verdien av det nedre bandet. Forståelig, aksjer med høyere priser har en tendens til å ha høyere BandWidth-målinger enn aksjer med lavere priser. Hvis prisen er 100 og BandWidth er 5, og BandWidth vil være 5 av prisen. Hvis prisen er lik 20 og BandWidth er 1, vil BandWidth også være 5 av prisen. Vær oppmerksom på dette når du bruker indikatoren. Bollinger Band Squeeze er rettferdig strategi som er relativt enkel å implementer Først, se etter verdipapirer med innsnevring av Bollinger Bands og lav BandWidth-nivå. Ideelt sett bør BandWidth være nær den lave e nd av seks måneders rekkevidde andre, vent på et bandbrudd for å signalisere starten på et nytt trekk. En oppussing av bankbrudd er bullish, mens en nedadgående bankpause er bearish. Merk at smalende bånd ikke gir noen retningsmessige ledetråder. De antyder ganske enkelt at volatiliteten er kontraherende og kartleggere bør være forberedt på en volatilitetsutvidelse, noe som betyr en retningsbestemt bånd. Båndbreddebånd smal på prisdiagrammet. Bandwidth er nær den lave enden av sin seks måneders rekkevidde. Prisbrudd over øvre bånd eller under det nedre båndet. Trading Signals. Even selv om Bollinger Band Squeeze er rett fram, bør kartleggere i det minste kombinere denne strategien med grunnleggende kartanalyse for å bekrefte signaler. For eksempel kan en pause over motstand brukes for å bekrefte en pause over det øvre bandet På samme måte kan en pause under støtten brukes til å bekrefte en pause under underbåndet. Ubekreftede båndbrudd er underlagt feil. Tabellen nedenfor viser Starbucks SBUX med to signaler i en to måneders periode, noe som er relativt sjelden Etter en økning i mars, var aksjen konsolidert med et utvidet handelsområde SBUX brøt nedre båndet to ganger, men brøt ikke støtten fra midten av mars lavt. Grunnleggende kartanalyse avslører et fallende kiletypemønster Merk at Dette mønsteret ble dannet etter en bølge i begynnelsen av mars, noe som gjør det til et bullish fortsettelsesmønster. SBUX brøt deretter over øvre bånd og brøt deretter motstand for bekreftelse. Etter bølgen over 40, flyttet aksjen igjen inn i en konsolideringsfase som båndene ble innskrenket og BandWidth falt tilbake til den lave enden av rekkevidden. Et annet oppsett var i ferd med å oppnå en økning og flat konsolidering i juli. Til tross for dette bullish mønsteret brøt SBUX aldri overbåndet eller motstanden i stedet, SBUX brøt nedre båndet og støttet , noe som førte til en kraftig nedgang. Fordi Bollinger Band Squeeze ikke gir noen retningsmessige ledetråder, må kartleggere bruke andre aspekter av teknisk analyse for å forutse eller bekreft en retningsbrytelse I tillegg til grunnleggende kartanalyser kan kartleggere også søke om gratis indikatorer for å se etter tegn på kjøp eller salg av trykk i konsolideringen. Momentumoscillatorer og glidende gjennomsnitt er av liten verdi under en konsolidering fordi disse indikatorene bare flater sammen med prisen handling I stedet bør kartleggere vurdere å bruke volumbaserte indikatorer, for eksempel akkumuleringsdistribusjonslinjen, Chaikin-pengestrømmen, MFI-strømningsindeksen eller på balansevolumet OBV. Tegn på akkumulering øker sjansene for en oppadgående pause, mens tegn på distribusjon øker sjansene for en downside break. Tabellen over viser Lowes Companies LOW med Bollinger Band Squeeze som skjer i april 2011 Bandene flyttet til deres smaleste rekkevidde i måneder som volatilitet kontraktert. Indikatorvinduet viser Chaikin Money Flow svekkelse i mars og blir negativ i april Merknad at CMF nådde sitt laveste nivå siden januar og fortsatte lavere inn i tidlig i mai Negative avlesninger i Chaikin Money Flow reflekterer distribusjon eller salgstrykk som kan brukes til å forutse eller bekrefte en støttepause i aksjen. Eksemplet ovenfor viser Intuit INTU med en Bollinger Band Squeeze i september og breakout tidlig i oktober Under pressen, Legg merke til hvordan On Balance Volume OBV fortsatte å bevege seg høyere, noe som viste akkumulering i septemberhandelen. Tegn på å kjøpe trykk eller akkumulering økte sjansene for en oppadgående pause. Før du slår ut, åpnet aksjen under underbåndet og deretter lukket tilbake over band Legg merke til at et piercing mønster dannet, som er et bullish lysestikk reverseringsmønster. Dette mønsteret forsterket støtte og følge gjennom foreshadowed oppadgående breakout. Head Fake. I sin bok, Bollinger på Bollinger Bands, bistår John Bollinger chartister å passe på hodefalken Dette skjer når prisene bryter et bånd, men plutselig reverserer og beveger seg på den andre veien, ligner en tyr eller bjørnfelle En tyr ish head fake starter når Bollinger Bands kontrakt og priser bryter over øvre bandet Dette bullish signalet varer ikke lenge fordi prisene raskt flytter tilbake under øvre bandet og fortsetter å bryte nedre bandet. A bearish hode falsk starter når Bollinger Bands kontrakt og priser bryter under nedre båndet Dette bearish signalet varer ikke lenge fordi prisene raskt beveger seg over det nedre bandet og fortsetter å bryte overbandet. Bollinger Band Squeeze er en handelsstrategi designet for å finne konsolideringer med redusert volatilitet I sin reneste form, denne strategien er nøytral og den påfølgende pause kan være opp eller ned Chartister må derfor benytte andre aspekter ved teknisk analyse for å formulere en handelsforspenning for å handle før pause eller bekrefte pause. Åndsverk før pause vil forbedre risikobeløpet. at denne artikkelen er utformet som utgangspunkt for handelssystemutvikling Bruk disse ideene til å øke din handelsstil, risikobelønning s og personlige vurderinger Klikk her for et diagram over SP 500 ETF med Bollinger Bands og BandWidth indikatoren. Nå er koden for Advanced Scan Workbench som Ekstra medlemmer kan kopiere og lime inn Denne koden deler forskjellen mellom øvre bånd og nedre bånd etter sluttkurs, som viser BandWidth som en prosentandel av prisen Generelt er BandWidth smal når den er mindre enn 4 av prisen. Chartister kan bruke høyere nivåer for å generere flere resultater eller lavere nivåer for å generere færre resultater. Bollinger Band Squeeze. Bollinger Bands Introduksjon. Bollinger Bands er et teknisk handelsverktøy laget av John Bollinger tidlig på 1980-tallet. De oppsto fra behovet for adaptive tradingband og observasjonen at volatiliteten var dynamisk, ikke statisk som det var allment trodd på tiden. Formålet med Bollinger Bands er å gi en relativ definisjon av høy og lav Per definisjon er prisene høye på øvre bånd og lavt i nedre bånd Denne definisjonen kan hjelpe i streng mønsterrekvisisjon og det er nyttig å sammenligne prishandlinger med indikatorer for å komme fram til systematiske handelsbeslutninger. Bollinger Bands består av et sett av tre kurver trukket i forhold til verdipapirpriser. Mellombåndet er et mål på mellomtidsutviklingen, vanligvis en Enkelt glidende gjennomsnitt som tjener som basis for øvre bånd og nedre bånd Intervallet mellom de øvre og nedre båndene og mellombåndet bestemmes av volatilitet, typisk standardavviket til de samme dataene som ble brukt til gjennomsnittet. Standardparametrene , 20 perioder og to standardavvik, kan justeres for å passe dine formål. Se Bollinger Bands i action. Les om hvordan du bruker Bollinger Bands Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT. Få de 22 Bollinger Band-reglene. Oppgi for å motta sporadiske e-postmeldinger om Bollinger Bands, webinarer og Johns nyeste arbeid Vi deler aldri informasjonen din. John Bollinger s Månedlig kapitalvekst Brev Analyse og kommentar til mars kets pluss investeringsanbefalinger av John Bollinger. CGL Abonnentområde. Februari 2017 Utdrag Nåværende Outlook. Våre nåværende utsikter for amerikanske aksjer er ganske positive. Vi forventer høyere priser over mellomstart. Markedsinternaler er sterke, deltakelsen er bred og veksten tiltrekker interesse. Ny 52 Uke høyder forblir sterke og nye nedturer er ikke-eksisterende. Det er ofte negativ opinion i media, noe som tyder på at vår bullish mening ikke er i nærheten av å bli universelt akseptert. En skanning av nettstedene som CNBC, MarketWatch og Yahoo Finance bekrefter dette. Vi forstår at verdivurderinger er høye, men dette ser ikke ut til å være en negativ faktor ennå. En annen potensiell negativ, økende rente, synes ikke å være i stand til å få noe trekk.